≪投資スタイル・掲載データの利用法と注意点について≫

掲載データの利用法
重要な注意点

レーティングの作成方法
レーティングの作成条件と注意点

重要な注意点　（データ利用前にお読み下さい）
組入銘柄データの案内
誤りを含むデータが掲載される可能性
誤りを含むデータの掲載を防ぐための対応

　「投資スタイル」は、プロ投資家（投資信託）の保有株を、投資スタイル別に整理したウェブサイトです。
　日本株に関心を持つ投資家・研究者向けに、次のようなコンテンツを掲載しています。

⇒　市場別一覧ページで、玉石混交の新興市場銘柄をプロ投資家がどの様に選好しているか検証。
⇒　個別銘柄ページで、投資スタイル別の適合度（人気度）レーティングの推移を確認。
⇒　エクセル形式で、全銘柄の直近レーティング（投資スタイル8種）をダウンロード。
⇒　バリュー株やグロース株等の投資スタイル別に、最上位レーティング銘柄を確認。

・　「投資スタイル」の掲載データを利用する前に、次の注意点を確認して下さい。
・　掲載データは、投資スタイル別に分類した、国内投信が保有する日本株データを集計したものです。
・　集計元のデータは、姉妹サイト『投信プロ』で公開する「国内投信・組入銘柄データベース」を利用しています。
・　掲載データは、過去情報を元に作成されたものであり、今現在の状況を示すものではありません。
・　投資スタイル別レーティングは、総じて3〜6ヶ月程度以前の運用実勢を示していると考えられます。

投資スタイル別レーティングは次の方法で作成しています。
�@　日本株を保有する国内投信の中から、投資・運用スタイルが適合する投信を選択する。
�A　投資スタイル別にグループ化した投信の、組入れ銘柄を集計する。
�B　各銘柄について、(A) 保有する投信の数、(B) 運用会社の数、(C) 保有額の合計、を計算する。
�C　全銘柄を対象に、「(B)運用会社数、(A)投信数、(C)保有額」　の優先順位で並べ替えを行う。
�D　国内投信の保有が確認できなかった銘柄は、順位を付けずに一覧から除外し、「−」レーティングとする。
�E　保有が確認できた銘柄の一覧リストの上位から、順位に応じて相対的なレーティングを付与する。
�F　順位は、AAA （上位15％） >　AA （30％） >　AA （50％） >　BBB （65％） >　BB （80％） >　B （〜100％）

投資スタイル別レーティング情報の使用前に、次の作成条件と注意点を確認して下さい。
�@　運用スタイルの判明している投信を選択していますが、必ずしも厳密な投資スタイル分類ではありません。
�A　レーティング作成時には、調査基準日を設け、その日に運用中の投資信託のみを集計対象としています。
�B　計算元になる「組入れ銘柄」データは下欄に記載する条件で作成しており、その制約を受けています。
⇒　ファミリーファンド方式の投信では同一親ファンドのデータが計算されるため、保有投信数が多くなります。
⇒　組入れ銘柄データに誤りがあった場合は、その誤データもレーティング計算に反映される可能性があります。

・　組入銘柄データを利用する前に、次の注意点を確認して下さい。
・　投信プロに掲載する組入銘柄データは、各投信の運用会社が提出した有価証券報告書から作成しています。
・　有価証券報告書に記載される内容は、各投信が定めた決算日時点のもので、現在の情報ではありません。
・　また、有価証券報告書は決算日から2 〜 3ヶ月程度後れて公開される書類です。
・　従って、決算が年に一度の投信である場合、掲載する情報は最大で15ヶ月程度古い内容のものになります。
　（参考）　調査対象となる有報（2,361件）の公開日から、本日(2007年4月3日)までの平均経過日数、143日。
・　掲載する組入銘柄データに見付かった不備は、判明したものから訂正しています。（下項を参照）

≪掲載内容≫
投資信託 約2,900本が保有する日本株情報をデータベース化し
上場企業ごとに保有する投信を一覧しています。

≪組入銘柄ページにアクセスする方法　（投信プロ・ウェブサイト）≫　
�@　インデックスページ　⇒　下欄に掲載する証券番号、業界別インデクスページのリンクから
�A　検索ボックス　⇒　企業名の一部や証券番号を入力し、各ページ上端の検索ボックスで検索
�B　ＵＲＬを直接入力　⇒　http://www.fundpro.jp/code/ 証券番号

≪更新頻度≫
組入銘柄データベースは毎日更新しています。
組入銘柄ページは、データ更新があった企業のデータを当日中に更新しています。

組入銘柄データは、各投信の有価証券報告書・保有資産明細表に掲載されている
日本株の保有状況（銘柄毎の保有株数・評価単価）をデータベース化したものです。
データを掲載する前に内容の確認作業をしていますが、下欄に紹介する様な情報の
記載状況が原因で、誤ったデータを掲載する可能性があります。

≪会社名の表記に揺れがある場合≫
報告書の作成者によって企業名の表記に揺れがある事例。
　（例）ＪＦＥホールディングス
　　→　JFEホールディングス　（半角英字）
　　→　ジェイエフイーホールディングス　（カタカナ表記）
　　→　ジエイエフイーホールデイングス　（ェ → エ、ィ → イ と表記）
　　→　ジェイエフイーHLDG （ホールディングスの表記揺れ）
　　→　ジェイエフイーHD
　　→　ジェイエフイ−ホ−ルディングス　（ー → −［全角マイナス記号］と表記）
　　→　ジェイエフイーホールデ　（長い社名が中途で切られる）
　（例）パーク２４
　　→　パーク二四　（漢数字表記）
　（例）ＮＯＫ
　　→　エヌオーケー　（カタカナ表記）

≪社名が同一又は酷似している上場企業が複数ある場合≫
企業名が同一、又は省略企業名が同一である場合は、証券コードが記載されている情報のみを採用。

≪社名が同一な事例≫
　（例）　アルファ　（3434・東証１部、4760・JASDAQ）
　（例）　ゼロ　（9028・東証2部、4697・ヘラクレス）

≪社名の判定が難しい事例≫
　　1)　フジコー　（2405・マザーズ）
　　2)　フジコー　（3515・JASDAQ）
　　3)　フジ　（8278・東証1部）
　　4)　ふじ　（8278・店頭　2004年上場廃止）
　　他、社名にカタカナ「フジ」を含む上場企業26社

≪省略された社名が曖昧な事例≫
　（例）　日立プラント　（1751・日立プラントサービス、1970・日立プラントテクノロジー）

≪社名の表記が曖昧になる事例≫
　（例）　トーカイ　（8134・ＴＯＫＡＩ、9729・トーカイ）

≪会社名が外国上場企業と同一又は酷似している場合≫
多くの投資信託は海外株式にも投資をしており、調査対象となる上場企業の名称が英字の場合
特に英語頭文字である場合、名称の酷似する他社の情報を誤って掲載する可能性があります。
　（例）　ＴＩＳ （9751・東証1部）　ＣＲＥ（8866・JASDAQ）　ＪＳＣ（3822・JASDAQ）

≪報告書の記載ミス≫
有価証券報告書の記述のミスが原因となる場合。
　（例）サイゼリア　（7581・サイゼリヤ）
　（例）アライドテレシスホールデンングス 　（6835・アライドテレシスホールディングス）

上欄に紹介する事例は対応済みのものです。また投信プロでは次項に紹介する様な
対応策を講じることで、誤った情報が掲載される可能性を出来る限り排除しています。

前項の例で見るようなデータを正しく解析し掲載するために
投信プロでは次の様な対策を講じています。

≪上場企業名の名寄データベース≫
提出者による表記の揺れや社名の変更に対応するため、上場企業名の名寄データベースを作成し
データ解析に利用しています。表記揺れの多い900社に対し、7000件のバリエーションに対応しています。

≪掲載漏れと誤掲載を防ぐ解析アルゴリズム≫
データベースのデザインとデータの解析方法を、資産明細表解析に最適化し、既出の誤りデータパターンから
誤りデータを予測する仕組みを解析システムに組み込んでいます。